S-BA0010 - La gestion de fonds / portefeuilles : Couverture des risques de marché par forwards, futures, swaps et options
Public cible
Gestionnaires de portefeuille, responsables de gestion des risques ainsi que leurs équipes.
Objectifs
Décider à bon escient de l'utilité de mettre en œuvre des couvertures par produits dérivés (forwards, futures, swaps ou options) ainsi que de les mettre en œuvre de manière adéquate, via de nombreux exemples pratiques.
Contenu
- Les contraintes en matière de risques de marché, applicables aux portefeuilles de valeurs mobilières.
- La couverture de risque par utilisation de contrats à termes du type forward, future, swap et option, avec exemples concrets d'utilisation.
- Comparaison entre ces différentes techniques de couverture, leurs avantages et inconvénients.
- Le cas particulier de la couverture du risque de change.
Notes
Le contenu du support de cette formation est rédigé en anglais.
